(单选题)
()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
ADelta
BGamma
CRho
DVega
正确答案
答案解析
Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性。Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
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通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向的方法被称为()。
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