（单选题）
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
ADelta
BGamma
CRho
DVega
正确答案
答案解析
Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。
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（单选题）
（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
（判断题）
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
（单选题）
国内生产总值的变化与商品价格的变化方向相同，经济走势从（）对大宗商品价格产生影响。
（判断题）
期货分析的意义在于，预期期货价格的变化程度。
（单选题）
如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
（单选题）
看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。
（判断题）
对期货价格进行模型预测的基础是要选择影响期货价格变化的因素。
（单选题）
通过对市场行为本身的分析来预测市场价格的变化方向的方法被称为（）。
（单选题）
在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水呈（）变动。
