(单选题)
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。
A53.85%
B63.85%
C46.15
D-46.15%
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()。
(单选题)
无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。
(简答题)
无风险资产收益率为10%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.5,预期来年的股息为2.50美元/股,股息增长率为5%,求该股票的内在价值。
(简答题)
已知无风险资产收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股盈利10美元。每年付一次的股息刚刚支付。预期该股票的股东权益收益率为20%。
(简答题)
已知无风险资产收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股盈利10美元。每年付一次的股息刚刚支付。预期该股票的股东权益收益率为20%。
(简答题)
已知无风险资产收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股盈利10美元。每年付一次的股息刚刚支付。预期该股票的股东权益收益率为20%。
(单选题)
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为()
(填空题)
按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益()的资产组合。
(判断题)
按照资产组合理论,有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。