（单选题）
根据CAPM，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关（）
A市场风险
B非系统风险
C个别风险
D再投资风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
（单选题）
一个充分分散风险的资产组合是指（）
（单选题）
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（单选题）
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
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（单选题）
CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
（简答题）
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（单选题）
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