（单选题）
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。
A0.8
B4
C1
D3.2
正确答案
答案解析
预期损失=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（1GD）=0.1×20×0.5=1（亿元）。
相似试题
（单选题）
若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。
（单选题）
某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。
（多选题）
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
（单选题）
根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。
（多选题）
商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。
（多选题）
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（）。
（单选题）
客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。
（多选题）
商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。
（单选题）
商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用风险缓释工具。
