（单选题）
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
ACredit Metrics模型
BCredit Portfolio View模型
CCredit Risk+模型
DCredit Monitor模型
正确答案
答案解析
A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。
相似试题
（多选题）
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
（单选题）
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
（多选题）
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
（单选题）
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
（多选题）
商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
（单选题）
商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。
（单选题）
在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
（单选题）
信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。
（多选题）
模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
