（单选题）
在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
ACredit Metrics模型
BCredit Portfolio View模型
CCredit Monitor模型
DCredit Risk+模型
正确答案
答案解析
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。
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（多选题）
模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
（单选题）
客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（）
（单选题）
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
（单选题）
在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。
（单选题）
下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。
（单选题）
客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。
（多选题）
目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
（多选题）
在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。
（单选题）
根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。
