（多选题）
利用股指期货程序化模型交易可能出现偷价行为（即开平仓时使用当时已不存在的开平仓条件）的策略是（）
A如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入
B如果最高价大于某个固定价位即以即时价买入
C以之字转向为代表的ZIG类未来函数
D如果最低价小于上一交易日最低价即以收盘价卖出
正确答案
答案解析
所谓偷价行为是指在开平仓的时候使用了当时已不存在的进出场条件。比如，程序化交易模型策略规定，如果最高价大于某个固定价位即以开盘价买入。但故此题答案选AD。
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（判断题）
股指期货的强制减仓是当市场出现连续两个交易日的同方向跌（涨）停单边市况等特别重大的风险时，中国金融期货交易所（CFFEX）为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的措施。
（判断题）
股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。
（单选题）
机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。
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（单选题）
买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）
（判断题）
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以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
（单选题）
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
（判断题）
某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。
