（单选题）
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
A同一方向
B相反方向
C同一或相反方向
D无法确定
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
（单选题）
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
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某股票价格上涨0.1元时，认购期权价格会变化0.08元，则该认购期权目前的Delta值为（）。
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已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
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期权投资组合Vega指的是（）。
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假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
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某股票昨日收盘价格为99.8元，其对应的期权单位是（）
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假设其他参数不变，行权价格越高，对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）
（单选题）
假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）
