（单选题）
期权投资组合Vega指的是（）。
A投资组合价值变动与利率变化的比率
B期权价格变化与波动率的变化之比
C组合价值变动与时间变化之间的比例
DDelta值得变化与股票价格的变动之比
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
期权投资组合的Pho指的是（）
（单选题）
期权组合的Theta指的是（）。
（判断题）
卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权
（单选题）
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
（单选题）
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
（单选题）
对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
（单选题）
已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。
（单选题）
某投资者已买入甲股票，可通过以下何种期权组合来构造领口策略。（）
（判断题）
盈亏平衡点指的是股价在某一价格时，期权持有者行权时是不赚不亏的，对于买入认购期权的投资者来说，盈亏平衡点的计算方法是行权价格加上权利金。
