（单选题）
（）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
A备兑看涨期权策略
B保护性看跌期权策略
C保护性看涨期权策略
D抛补式看涨期权策略
正确答案
答案解析
保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。
相似试题
（判断题）
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
（判断题）
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
（判断题）
持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
（单选题）
买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。
（单选题）
买入看跌期权同时买入标的资产，到期损益最接近于（）。
（单选题）
交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买入或者卖出一定数量的某种金融资产的合约是（）。
（单选题）
某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
（多选题）
2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。
（单选题）
投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
