资本资产定价模型是在风险资产期望收益均衡的基础上的预测模型，它的功能是预测资产风险与期望收益率之间的关系。CAPM模型有如下假定：
（1）市场中存在着大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总和来说是微不足道的。
（2）所有投资者的证券持有期限都是相同的，即均在同一时点购入与卖出证券，或证券在同一时点上到期。
（3）投资者只在公开的金融市场上投资。
（4）所有的投资者都是理性的，都是风险厌恶者。
（5）所有投资者对证券的评价和经济形势的看法都一致。
（6）证券市场是有效。
（7）金融工具可以无限分割。
在CAPM模型中，定义β为测度由于市场证券收益变动引起的个股收益变动的程度的系数，则有：
βi=cov（ri，rm）/δm2
个股的期望收益等于市场的无风险利率加上市场风险溢价乘以反映个股风险溢价与市场风险溢价的系数关系的β值
（简答题）
CAPM模型的基本内容是什么？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
投资者是风险回避者不是CAPM模型的基本假定。
（简答题）
CAPM模型的参数主要包括什么？
（判断题）
基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等，投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。
（判断题）
CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
（简答题）
分析CAPM模型与APT模型的异同？
（单选题）
CAPM模型最简单的形式中（）
（多选题）
CAPM模型的理论意义在于（）
（判断题）
项目融资中被广泛接受和使用来确定风险收益贴现率的方法是CAPM模型。
（单选题）
根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）
