某一协议价格为25元,有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元,标的股票价格为24元,该股票预计在2个月和5个月后各支付0.50元股息,所有期限的无风险连续复利年利率均为8%,请问该股票协议价格为25元,有效期6个月的欧式看跌期权价格等于多少?
正确答案
答案解析
相似试题
(单选题)
当前股票价格为20元,执行价格为18元,6个月的无风险利率为5%,则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为()
(简答题)
假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为10%,该股票的年波动率为30%,求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。
(简答题)
某个股票现价为$50。已知在6个月后,股价将变为$60或$42。无风险年利率为12%(连续复利)。计算执行价格为$48,有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。
(简答题)
设某一无红利支付股票的现货价格为30元,连续复利无风险年利率为6%,求该股票协议价格为27元、有效期3个月的看涨期权价格的下限。
(单选题)
假设目前甲公司股价为62.5元,某投资者购买了一份期限为6个月的欧式看涨期权,允许她以65元每股的价格买入100股甲公司的股票,期权费为200元。如果甲公司的股票在到期日上涨到75元,那么该投资者的净利润为()
(简答题)
某股票目前价格为40元,假设该股票1个月后的价格要么为42元、要么38元。连续复利无风险年利率为8%。请问1个月期的协议价格等于39元欧式看涨期权价格等于多少?
(简答题)
股票价格为50元,无股息,6个月后到期,执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元,同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元,年利率为5%。问是否存在套利机会,如果存在,该如何套利?
(简答题)
甲卖出1份A股票的欧式看涨期权,9月份到期,协议价格为20元。现在是5月份,A股票价格为18元,期权价格为2元。如果期权到期时A股票价格为25元,请问甲在整个过程中的现金流状况如何?
(简答题)
一只股票现在的价格是15元,预计6个月后涨到18元或是下降到12元,无风险利率是10%,运用风险中性定价法,求执行价格为16元的6个月期欧式看涨期权的价值。