（判断题）
如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
（单选题）
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
（单选题）
考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。
（单选题）
若某股票的贝塔系数小于1，则下列表述正确的是（）。
（单选题）
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。
（单选题）
某公司股票的贝塔系数为1.5，无风险利率为4%，市场上所有股票的平均利率为8%，则该公司的必要报酬率为（）。
（简答题）
评估某企业价值时，已知其资产总额为13300万元，长期负债3000万元。市场平均收益率为20％，国债利率15％，该企业适用的ß系数为1.4（企业所在行业的平均风险与社会平均风险的比率），长期负债利率17％。若所得税税率为30％，试计算加权平均资金成本。
（单选题）
无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）
（单选题）
按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）
