（单选题）
计算违约概率的（）年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点。
A2.0
B1.0
C3.0
D4.0
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
（单选题）
某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。
（单选题）
商业银行可以采取（）、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。
（单选题）
（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
（单选题）
（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
（单选题）
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
（判断题）
违约概率是事后检验的结果。（ ）
（单选题）
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。
（多选题）
违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（ ）。
