（多选题）
假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1．2985～1．2988，那么当欧洲市场的报价为（）时，两个市场间存在套汇机会。
A1.2986～1.2989
B1.2988～1.2990
C1.2983～1.2984
D1.2989～1.2991
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
假设间接报价法下，欧元／美元的报价是1．3626，那么1美元可以兑换（）欧元。
（单选题）
投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。
（单选题）
假设在间接报价法下．欧元／美元的报价为1．3626，则在美元报价法下，1美元可以兑换（）欧元。
（单选题）
假设当前3月和6月的欧元／美元外汇期货价格分别为1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1．3513和1．3528。那么价差发生的变化是（）。
（单选题）
某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。
（单选题）
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。
（单选题）
某投资者发现欧元的利率髙于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432，购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。[2010年6月真题] 该投资者在期货市场（）万美元。
（单选题）
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。
（单选题）
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币，人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5.066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。
