（判断题）
风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第三天以前完成。
A对
B错
正确答案
答案解析
根据国际先进银行的市场风险管理实践，风险价值L(VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成。
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（单选题）
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
（单选题）
某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
（单选题）
在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（）
（单选题）
对国别风险应实行限额管理，需要建立国别风险限额监测、超限报告和审批程序，至少（）监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率。
（填空题）
在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。
（单选题）
风险限额临近（）限额时，银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序，采取必要的风险分散措施，并向银行业监督管理机构报告。
（单选题）
为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
（填空题）
计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
（判断题）
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
