（单选题）
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。
A按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重
B暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺
C每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露
D每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
内部评级法的使用中，下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项？（）
（单选题）
为促进内部模型法的使用，银行自己的模型必须符合几个方面的定性、定量标准？（）
（单选题）
下面针对银行内部评级法的描述中正确的是（）。
（单选题）
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
（单选题）
试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
（单选题）
下面哪个属于穆迪公司的信用评级？（）
（单选题）
符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
（单选题）
BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
（单选题）
信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于（）。
