（单选题）
试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）
A跨周期模型
B跨群组模型
C时差模型
D时点模型
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）
（单选题）
信用风险和利率风险相比，具有以下哪些特征？（） Ⅰ信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险 Ⅱ信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率 Ⅲ从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件
（单选题）
估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）
（单选题）
为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）
（单选题）
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
（单选题）
以下四种计算银行在不同的商业和信用周期所需资本的方法中的哪一种在银行需要资本时可提供最高的资本？（）
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
（单选题）
如果DVaR超过400万的概率为1%，在一个交易年度内交易损失超过400万美元的天数大概为（）。
（单选题）
要得到违约概率整体的迁移情况，对所有信用等级的违约概率，重新评定的频率为何？（）
