（单选题）
银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）
APD、LGD、EAD
BLGD、EAD
CPD、LGD
DPD、EAD
正确答案
答案解析
略
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采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）
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经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。
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为防止银行的信用集中度风险，银行应该考虑贷款的哪种指标？（）
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风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
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某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）
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G10国家建议，在分析银行账户利率风险时，应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化？（）。
