（单选题）
采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）
APD
BLGD
CEAD
DM（有效期限）
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）
（单选题）
IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同？（）
（单选题）
在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
（单选题）
从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比？（）
（单选题）
如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
（单选题）
银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子
（单选题）
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
（单选题）
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
（单选题）
银行在估算哪些风险因子时，应该要考虑经济周期的影响？（）
