（单选题）
（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A头寸限额
B风险价值限额
C止损限额
D敏感度限额
正确答案
答案解析
风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
相似试题
（单选题）
哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。
（判断题）
金融风险可能造成的损失中，灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。（）
（单选题）
（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
（单选题）
对于以银行为主的金融机构而言，计量资本充足率的基础即（）的归类及计算，它是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
（判断题）
相对于市场风险，信用风险具有拘束充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
（单选题）
银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。
（单选题）
（）是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
（单选题）
（）是指利用统计分析方法（在一定的置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是银行难以预见到的较大损失。
（单选题）
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
