（判断题）
在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）
（多选题）
估算违约风险暴露的标准必须（）
（单选题）
对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。
（单选题）
如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
（单选题）
如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）
（单选题）
如果银行打算采用内部评级高级法，违约损失率和违约风险暴露的估算和使用，必须与最低要求基本一致长达（）之久。
（单选题）
使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
（单选题）
必须至少（）地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。
（单选题）
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
