（多选题）
某一风险暴露的资产组合的损失分布的特点通常体现在以下哪两个方面（）
A利率变动
B损失次数
C损失严重程度
D借款人违约
E欺诈情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
（判断题）
零售风险暴露资产组合的预期损失，次数很多，但损失金额小。（）
（判断题）
由公司风险暴露组成的资产组合，损失的次数多（较高损失频率），但损失金额小。（）
（单选题）
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。
（多选题）
对于某一资产组合，可能出现的损失类型是（）
（单选题）
在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。
（多选题）
对于零售风险暴露的评级系统，必须考虑所有与借款人和交易特征有关的全部特征，银行必须把每一笔风险暴露归入某一特定资产池。这一过程必须达到以下几方面的目的（）
（单选题）
非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
（单选题）
风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
