（简答题）

已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。

正确答案

股票A的期望值收益率为 E（r_A）=10%*1/8+20%*1/4+30%*1/8+40%*1/2=30% 股票B的期望值收益率为 E（r_B）=10%*1/4+20%*1/4+40%*1/4*50%*1/4=30% 股票A的收益率的方差为 δ_A²=1/8*(10%-30%)²+1/4*(20%-30%)²+1/8*(30%-30%)²+1/2*(40%-30%)² =0.0125 股票A的收益率的标准差为 δ_A=0.0125^1/2=0.1118=11.18% 股票B的收益率的方差为 δ_B²=1/4*(10%-30%)²+1/4*(20%-30%)²+1/4*(40%-30%)²+1/4*(50%-30%)² =0.025 股票B的收益率的标准差为 δ_B=0.025^1/2=0.1581=15.81% 股票A与股票B的期望收益率相同，但股票B的方差及标准差大于股票A，这说明股票B的风险比股票A大。

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略

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（简答题）
设A、B两种股票构成一个证券组合，，有关数据如下表，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4、ρAB=0.8，试计算该证券组合的期望收益率方差和标准差。
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（简答题）
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求：（1）试比较这两种股票的风险大小；（2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
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（简答题）
已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
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（单选题）
某种股票的收益率情况如下：有四分之一的概率为20％，有四分之一的概率为30％，有二分之一的概率为50％，则该股票收益率的标准差为（）。
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（简答题）
现有A、B两种附息债券，面值均为100，剩余期限均为5年，A债券的必要收益率为10％，B债券的必要收益率为8％。A债券的票面利率为6％，B债券的票面利率为7％，试比较两种债券的持续期。
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（简答题）
某投资项目各年的现金流量如下表（单位：万元）：试用财务净现值指标判断该项目在财务上是否可行（基准收益率为12%）。附：（P/F,12%,1)=0.8929,（P/F,12%,2）=0.7972,（P/F,12%,3）=0.7118,（P/A,12%,7）=4.5638
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（简答题）
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。（1）计算该股票组合的综合贝他系数；（2）计算该股票组合的风险报酬率；（3）计算该股票组合的预期报酬率；（4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
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