已知rf=7%，E（rm）=15%，βA=0.25，βB=4，故根据CAPM模型，可以计算出：
股票A的预期收益率为：
E（rA=rf+[E（rm）-rf]*βA=7%+（15%-7%）*0.25=9%
股票A的风险报酬为：
E（rA）-rf=[E（rm）-rf]*βA=（15%-7%）*0.25=2%
股票B的预期收益率为：
E（rB）=rf+[E（rm）-rf]*βB=7%+（15%-7%）*4=39%
股票B的风险报酬为：
E（rB）-rf=[E（rm）-rf]*βB=（15%-7%）*4=32%
（简答题）
已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
（简答题）
甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 （1）计算该股票组合的综合贝他系数； （2）计算该股票组合的风险报酬率； （3）计算该股票组合的预期报酬率； （4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
（简答题）
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
（简答题）
知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
（简答题）
已知某种现货金融工具的价格为100元，假设该金融工具的年收益率为10％，若购买该金融工具需要融资，融资的利率为12％，持有渡现货金融工具的天数为180天，那么在市场均衡的情况下，该金融工具期货的价格为多少？
（判断题）
当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
（简答题）
已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。
（简答题）
已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。
（简答题）
已知A、B两种股票的收益率分布情况如下表所示，试比较这两种股票的风险大小。
