（简答题）
知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
（单选题）
如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
（多选题）
期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是（）。
（单选题）
某投资者购买200个IBM股票的欧式看涨期权（投资者仅能在到期日执行），合约规定价格为138美元，权利金为4美元。若股票价格在到期日低于138美元，则下列说法正确的是（）。
（单选题）
当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。
（单选题）
一般来说，期权的权利期间越长，期权的时间价值（）。
（名词解析）
买入期权（看涨期权）
（单选题）
某企业本年期初流动负债为60万元，期初存货为52万元，本年的销货成本为100万元，期末流动资产为120万元，期末速动资产为72万元，流动资产由速动资产和存货组成，则本年度存货周转次数为（）。
（单选题）
关于影响期权价格的因素，正确的是（）。
