首页学历类考试电大国家开放大学《投资分析》
(单选题)

一般来说,期权的权利期间越长,期权的时间价值()。

A越小

B越大

C无影响

D不确定

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收益率的标准差σ=4%,试利用布莱克-斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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