（多选题）
期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是（）。
A期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高
B期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降
C期权的时间价值与标的商品市价波动性无关
DA和B仅对看涨期权成立
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
（简答题）
已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
（简答题）
知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
（单选题）
当期权合约到期时，期权合约的时间价值等于（）。
（单选题）
一般来说，期权的权利期间越长，期权的时间价值（）。
（单选题）
期权的时间价值（）。
（名词解析）
资金的时间价值
（多选题）
盈亏平衡分析按是否考虑货币的时间价值分为（）。
（判断题）
资金的时间价值是资金随着时间的推移而产生的增值部分。
