（单选题）
对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
A等于组合中风险最大的股票的方差
B有可能小于组合中风险最小的股票的方差
C一定大于等于组合中风险最小的股票的方差
D等于组合中各个股票方差的算数平均数
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。
（简答题）
假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为： （1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？
（单选题）
假设两个资产收益率的均值为0.12，0.15，其标准差为0.20和0.18，占组合的投资比例分别是0.25和0.75，两个资产协方差为0.01，则组合收益的标准差为（）。
（单选题）
投资分散化加强时，资产组合的方差会接近（）
（单选题）
对于一个投资项目而言，随着产销量的变化，盈利于亏损之间一般至少有一个转折点，这个转折点被称为（）。
（单选题）
假设有最小方差资产组合G，股票A和股票B在资产组合G中的权重分别为多少？（）
（单选题）
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
（单选题）
某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（）
（单选题）
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个（）的常数。
