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(单选题)

甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%,目前市场报酬率为15%,无风险报酬率为10%。 要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列问题的正确答案。该投资组合的风险报酬率和必要报酬率是()。

A7%和17%

B17.5%和12.83%

C7%和15%

D0和10%

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

投资组合的贝塔系数=2.0×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.4,该投资组合的风险报酬率RR=1.4×(15%-10%)=7%,该投资组合必要报酬率K=10%+1.4×(15%-10%)=17%。

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