（单选题）
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
（单选题）
以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。
（单选题）
设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想。下列不属于策略思想的来源的是（）。
（多选题）
下列属于期货程序化交易中的人市策略的是（）。
（判断题）
在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
（单选题）
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。 如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元／吨，企业执行期权。该策略的损益为（）美元／吨（不计交易成本）。
（单选题）
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
（判断题）
看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。
（单选题）
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
