（单选题）
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
A买入跨式期权
B卖出跨式期权
C买入垂直价差期权
D卖出垂直价差期权
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
（单选题）
某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
（单选题）
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表
（单选题）
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
（判断题）
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
（单选题）
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
（单选题）
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
（单选题）
当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
（单选题）
其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
