（单选题）
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
A一阶
B二阶
C三阶
D四阶
正确答案
答案解析
期权的Gamma，是衡量Delta值对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化和标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导数。
相似试题
（判断题）
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
（判断题）
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
（单选题）
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表
（单选题）
当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
（单选题）
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
（单选题）
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
（单选题）
某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
（判断题）
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。
（判断题）
对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。
