（判断题）
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。
A对
B错
正确答案
答案解析
Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险。反之，投资者就需要频繁调整头寸。
相似试题
（单选题）
根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表
（单选题）
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
（单选题）
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。
（单选题）
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。
（单选题）
深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。
（单选题）
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答。
（单选题）
标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。
（单选题）
当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
（多选题）
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
