（单选题）
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。
AF=S+W-R
BF=S+W+R
CF=S-W-R
DF=S-W+R
正确答案
答案解析
在持有成本理论模型假设条件下，期货价格形式如下：F=S+W-R。持有成本包括购买基础资产所占用资金的利息成本、持有基础资产所花费的储存费用、保险费用等。持有收益指基础资产给其持有者带来的收益，如股票红利、实物商品的便利收益等。
相似试题
（多选题）
持有成本理论模型的基本假设如有（）
（单选题）
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。
（单选题）
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
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若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
（多选题）
持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
（单选题）
按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。
（单选题）
以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
（单选题）
持有成本理论是以（）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
