（单选题）
其他条件不变，看涨期权价值随着波动率的增加（）
A通常会减小
B通常会增加
C通常保持不变
D变化方向不确定
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）
（单选题）
某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。
（单选题）
用来衡量期权价值对隐含波动率风险的指标是（）。
（多选题）
某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险，以下做法正确的是（）。
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Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
（多选题）
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。
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某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。
（单选题）
假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）
