要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。 (1)无风险证券的收益率固定不变，不因市场组合收益率的变化而变化，故无风险证券收益率的标准差为0，无风险证券与市场组合收益率的相关系数为0，无风险证券β值为0。即：A＝B＝C＝0；
根据相关系数和β系数的定义可知，市场组合收益率与自身的相关系数为1，β值也为1。即：
E＝F＝1：
根据资本资产定价模型的基本表达式可知：
10％＝D＋0．5×(G—D)
25％＝D＋2X(G—D)
解得：D＝5％，G＝15％
根据资本资产定价模型的基本表达式，利用股票3的数据可知：
30％＝5％＋KX(15％－5％)
解得：K＝2．5
根据单项资产的β系数
＝该资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差÷市场组合收益率的标准差
可知：0．5＝HX16％／8％＝H×2
解得：H＝0．25
2＝0．8XI／8％＝10×I，解得：I＝20％
2．5＝0．5XJ／8％，解得：J＝40％
【思路点拨】
(1)标准差和贝塔值都是用来衡量风险的，而无风险资产没有风险，即无风险资产的风险为0，所以，无风险资产的标准差和贝塔值均为0；
(2)相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系，如果－种资产收益率的变动会引起另－种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；
(3)由于无风险资产不存在风险，因此。无风险资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，无风险资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。
（简答题）
假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。 
要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。
（简答题）
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。
（简答题）
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（简答题）
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（简答题）
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（简答题）
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（简答题）
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（多选题）
下列属于资本资产定价模型建立的假设有（）。
（多选题）
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。
