（单选题）
对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
AB=（F·C.-P
BB=（P·C.-F
CB=P-F
DD.B=P-（F·
正确答案
答案解析
国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P-(F·C)。
相似试题
（单选题）
在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。 表6—2债券信息表
（单选题）
国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。
（单选题）
我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（）。
（判断题）
在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。
（单选题）
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。
（多选题）
非可交割券包括（）。
（单选题）
某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。
（多选题）
下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。
（判断题）
其他条件相同的情况下，可交割券的票面利率越高，其转换因子越大。
