（多选题）
下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。
A计算隐含回购利率
B计算净基差
C计算市场期限结构
D计算远期价格
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
（判断题）
当市场收益率发生变化时，由于转换因子不变，国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
（单选题）
在目前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。 表6—2债券信息表
（单选题）
假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（）年的债券。
（单选题）
根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。
（多选题）
找最便宜可交割债券的经验法则是（）。
（判断题）
对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。
（判断题）
在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。
（多选题）
可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括（）。
