看涨期权的期权费与商定汇率成反比。
A对
B错
正确答案
答案解析
相似试题
(判断题)
看涨期权的期权费与期权有效期成正比,而看跌期权则与期权有效期成反比。
(判断题)
看跌期权费和商定汇率成正比。
(判断题)
远期汇率大于即期汇率的部分,叫看涨期权。
(填空题)
看涨期权是期权交易者在期权合同有效期内,按照协定汇率购买一定数额的某种外币的选择权,该交易者预期外币汇率()而购买的期权。
(填空题)
在期权合同有效期内,按照协定汇率购买一定数额的某种外币的选择权,称为()(看涨期权)。
(单选题)
你买了一份外汇看涨期权,到期时如果市场汇价低于合同汇率,你会()
(判断题)
看跌期权的期权费和商定价格成正比。
(简答题)
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇(瑞士法郎),但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是,该进口商以2.56%的期权价支付了一笔期权费,购一份瑞土法郎欧式看涨期权,其合约情况如下:买入:瑞士法郎:欧式看涨期权;美元:欧式看跌期权执行价格:USDl:CHFl.3900;有效期:6个月;现货日:1999/3/23到期日:1999/9/23;交割日:1999/9/25;期权价:2.56%期权费:CHFl0000000X2.56%=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为:USDl:CHFl.4100,故期权费折合USDl81560。
(简答题)
背景资料: 美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇(瑞士法郎),但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是,该进口商以2.56%的期权价支付了一笔期权费,购一份瑞土法郎欧式看涨期权,其合约情况如下:买入:瑞士法郎:欧式看涨期权;美元:欧式看跌期权执行价格:USDl:CHFl.3900;有效期:6个月;现货日:1999/3/23到期日:1999/9/23;交割日:1999/9/25;期权价:2.56%期权费:CHFl0000000X2.56%=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为:USDl:CHFl.4100,故期权费折合USDl81560。