（单选题）
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A买人国债现货和期货
B买人国债现货，卖出国债期货
C卖出国债现货和期货
D卖出国债现货，买入国债期货
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
投资者做空中金所5年期国债期货合约20手，开仓价格为97.702，若期货结算价格下跌至97.638，其持仓盈亏为（）元（不计交易成本）。
（单选题）
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。
（单选题）
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。
（单选题）
投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元（不计交易成本）。
（单选题）
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
（判断题）
在“327”事件中，国债期货价格波动剧烈，因此从国债期货交易的本身特性出发，国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
（多选题）
股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（）。
（单选题）
国债期货合约的发票价格等于（）。
（多选题）
影响国债期货价格的因素有（）。
