(单选题)
期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,S.为现货的当前价格,则现货的持有成本和时间价值为()。 ![](//img.examk.com/exam/w/y/PlNLqAAu6EqjurxtGpCrdCD8M1Lqqbv2.jpg)
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正确答案
答案解析
掌握金融期货理论价格的计算公式和影响因素。
相似试题
(多选题)
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为()。
(单选题)
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值,x表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当x=9980、St=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为()。
(单选题)
看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。
(简答题)
比较期货合约与远期合约的关系。
(多选题)
在金融期货合约中对有关交易的()有标准化的条款规定。
(判断题)
在股指期货中,卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。()
(判断题)
期货合约临近到期时,期货价格趋同于现货价格,基差消失。()
(单选题)
第一张标准化的期货合约产生于()。
(判断题)
套利是期货投机的特殊方式,使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,而更多地转向期货合约相对价格的水平变化。()
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