（多选题）
信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）
A违约概率（PD）
B非预期损失（UL）
C违约损失率（LGD）
D违约风险暴露（EAD）
E期限（M）
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括（）
（判断题）
内部评级法（internal ratings-based approach，IRB）是巴塞尔新资本协议的核心内容，内部评级法力求计算银行潜在经济损失。（）
（判断题）
信用风险内部评级法（internal ratings－based approach，IRB）是力求将监管资本（即监管当局要求的资本）与经济资本（即银行认为应对其业务涉及的各种风险所需要的资本）统一起来的一项努力。（）
（多选题）
使用内部评级法的银行进行信用风险评级，可以采用的技术包括（）
（单选题）
内部评级法是指商业银行在满足监管当局规定的一系列监管标准的前提下，利用银行内部信用评级体系确定信用风险（）要求的方法。
（单选题）
内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据，计算客户的违约概率，其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为（）
（判断题）
信用风险内部评级法中的违约风险暴露反映了银行预期的借款人使用借款承诺或使用其他信用工具的总额。（）
（判断题）
信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）
（判断题）
信用风险内部评级法所包括的预期损失是指银行能够合理预计的自身资产可能发生的最大损失。（）
