（单选题）
某证券的α系数为正，说明（）。
A它位于SML下方
B它的实际收益率低于预期收益率
C它的β系数大于1
D它的价格被低估
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。
（单选题）
假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
（判断题）
当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。
（判断题）
经常账户差额为正，说明该国经常账户为顺差。
（单选题）
β系数法中的系数α反映的是（）。
（单选题）
实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α；证券分析师不断地将（）的证券融进资产组合，而将（）的证券剔除出去。
（单选题）
实际期望收益与正常期望收益之差，称为阿尔法α ；证券分析师不断地将（）的证券融进资产组合，而将（）的证券剔除出去。
（简答题）
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。
（判断题）
一次指数平滑法中的平滑系数的变动区间为0≤α≤1。
