(单选题)
()简单明了,便于商业银行对利率风险的计量,它是当前我国商业银行运用的最为广泛和普遍的分析工具。
A利率敏感性分析
B缺口分析
C久期分析
DVar值分析
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
商业银行对利率风险的管理(狭义)主要包括资产负债缺口管理和()两种基本方法。
(单选题)
激进的利率风险管理方式要基于对()正确判断的基础上,如果预期错误,则会给银行带来很大的损失。
(单选题)
()是银行账户利率风险的直接管理部门。
(单选题)
()是商业银行用于股权价值变动分析的首要利率风险分析工具。
(单选题)
收益率曲线通常是向右上方倾斜的,许多银行会使用盯住短期利率的负债去支持盯住长期利率的资产,从而获得一个利差。但通常情况下市场流动性对短期利率的影响更大,短期利率变化就更加频繁,短期利率有时会高于长期利率,产生利率倒挂,对银行的净利息收入和经济价值产生负面影响。该情景描述的利率风险来源是()。
(单选题)
激进的利率风险管理方式下,如果商业银行预期市场利率将上升,就应()其正缺口或减少其负缺口。
(单选题)
久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小,缺口绝对值越(),银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大,银行所承受的总体利率风险就越大。
(单选题)
一般来说,银行的利率敏感性缺口绝对值越()(不论正值还是负值),银行所承受的利率风险也就越大。
(单选题)
()利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下,根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况,主动调整资产负债结构,改变其缺口现状,以争取更多收益的利率风险管理方式。