（单选题）
（）简单明了，便于商业银行对利率风险的计量，它是当前我国商业银行运用的最为广泛和普遍的分析工具。
A利率敏感性分析
B缺口分析
C久期分析
DVar值分析
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。
（单选题）
激进的利率风险管理方式要基于对（）正确判断的基础上，如果预期错误，则会给银行带来很大的损失。
（单选题）
（）是银行账户利率风险的直接管理部门。
（单选题）
（）是商业银行用于股权价值变动分析的首要利率风险分析工具。
（单选题）
收益率曲线通常是向右上方倾斜的，许多银行会使用盯住短期利率的负债去支持盯住长期利率的资产，从而获得一个利差。但通常情况下市场流动性对短期利率的影响更大，短期利率变化就更加频繁，短期利率有时会高于长期利率，产生利率倒挂，对银行的净利息收入和经济价值产生负面影响。该情景描述的利率风险来源是（）。
（单选题）
激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。
（单选题）
久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小，缺口绝对值越（），银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大，银行所承受的总体利率风险就越大。
（单选题）
一般来说，银行的利率敏感性缺口绝对值越（）（不论正值还是负值），银行所承受的利率风险也就越大。
（单选题）
（）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
