（单选题）
套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
A利用价格的不均衡进行套利
B套利的成本
C在一定价格水平下如何套利
D资产的合理定价
正确答案
答案解析
与从投资者有效投资组合的结构分析出发的资本资产定价理论不同，罗斯的套利定价理论（APT）完全另起炉灶。套利定价理论不再追寻什么样的投资组合更为有效，而是从产生股票收益过程的性质中推导回报。
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APT理论的创始人是（）
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“有限套利”理论（）
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（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）
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出现套利机会时，应该卖出相对（）的资产。
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由资本资产定价模型的假设可以得出（）
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下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）
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下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）
（单选题）
证券市场线（SML）是以（）和（）为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”，即风险资产的期望收益与风险是匹配的。
