（单选题）
下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）
A存在许多投资者
B所有投资者行为都是理性的
C投资者的投资期限相同
D市场环境是有摩擦的
正确答案
答案解析
D项，资本资产定价模型假设资本市场是完全有效的市场，没有任何摩擦阻碍投资。
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）
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由资本资产定价模型的假设可以得出（）
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套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
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（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
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资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（）已持有的数量。
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证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
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根据CAPM模型，下列说法错误的是（）
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下列关于资产配置的说法，正确的有（）
