(单选题)
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
Aβ系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
Bβ系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
Cβ系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
Dβ系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
正确答案
答案解析
β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项,β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越小;BD两项,风险包括系统风险和非系统风险,贝塔系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。
相似试题
(单选题)
下列关于资本资产定价模型的假设,错误的是()
(单选题)
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
(多选题)
由资本资产定价模型的假设可以得出()
(单选题)
()是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
(单选题)
资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
(单选题)
证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()
(单选题)
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是()
(单选题)
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。
(单选题)
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()
![快考试在线搜题](http://static.examk.com/pc/images/qrcode.gif)