（单选题）
多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
A买进；卖出；卖出
B卖出；卖出；买进
C买进；买进；卖出
D卖出；买进；买进
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
有效期为一个月的股票看涨期权分别有$15、$17.5和$20的执行价格，其期权价格分别为$4、$2和$0.5。解释如何应用这些期权来构造出蝶式价差期权。做个表格说明蝶式价差期权损益如何随股票变化而变化的。
（单选题）
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
（多选题）
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
（判断题）
期权价差交易是指买入一种期权同时卖空同类型期权，但各期权的执行价格不同或到期期限不同的交易行为。
（简答题）
请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？
（简答题）
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本（条件：X3-X2=X2-X1）。
（简答题）
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？
（简答题）
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
（简答题）
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
